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システムトレード遊び

NY円、90円後半 
 【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時半現在、前日比28銭円安ドル高の1ドル=90円60~70銭をつけた。


ドル円ももうそろそろ80円台と90円台を行ったり来たりするのをやめて、90円台にしっかり腰を落ち着けて欲しいものですね・・・。

ところでシステムトレードってありますよね。簡単に言えば株や為替を自動的に売買する仕組みを作り、コンピュータに任せてしまうという投資手法です。

マーケットに興味のあるシステム屋なら一度は考えたことがあるのではないかと思いますが、私も以前、遊びのつもりでちょっと作ってみたことがあります。もちろん実際にそれで取引をしたわけではなく、あくまでシミュレーションでトレードさせてみたわけです。

株は取引成立とかの要素がちょっと不確定そうだったので、為替版を作ってみました。

為替取引をシミュレートするプログラムを作り、売り買いの判断を決定するプログラム(実はこれがキモなわけですが)をのっけて、そこに適当な時期の一連の為替レートのログを投入してトレードさせ、適当に設定した初期資金の変化を調べました。

レートのログはせいぜい1年分なので、シミュレーションは一瞬で終わります。初期に投入した仮想資金(とりあえず15万とかにしておきました)がどのように変化しているかな~と思って、ワクワクしながらシミュレーション結果を見ると・・・。

END RESULT:19,980JPY


私は静かにプログラムを終了させました(^^;)。

コメント

No title

 今年から株取引が高速化されたので、デイトレでは個人でもシステムトレードをしないと負けちゃうようになったらしいです。
 Monex辺りでは個人に使わせるソフトを開発中とか。

>私は静かにプログラムを終了させました
 ご苦労様でした(^^;

No title

Macの暗号ディスクってパスワードの入力無しで開きますけど、開きっぱなしだとセキュリティに問題がありますか?
こまめに取り出した方がいいでしょうか?

No title

>Mooさん

プロが使うシステムはきっと高度な判断をするのでしょうね~。
私のは移動平均ベースだけでした(^^;)

>山地さん

以下私はMacのシステムに詳しくないので推測ですが・・・:
http://support.apple.com/kb/HT1578?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
を見る限りでは、復号時にパスワードを必要とするはずですから、
特に意識せず使っているということは、ログインアカウントを
使っているのかもしれません。
いずれにしても恐らくメモリ上のキーで復号するはずですから、
システムごと乗っ取られたりしてないかぎり、使用中は
開きっぱなしでも大丈夫なような気がします。
(それに、システムごとやられた場合は暗号化も
意味をなさなくなりますよね・・・^^;)

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